Сравнение ^TYX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или TLT.
Основные характеристики
| ^TYX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.05% | 4.26% |
| Дох-ть за 1 год | -9.30% | 11.66% |
| Дох-ть за 3 года | 28.46% | -10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | -3.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.68% | 1.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 21.28% | 16.70% |
| Макс. просадка | -88.52% | -48.35% |
| Текущая просадка | -51.26% | -35.04% |
Корреляция
Корреляция между ^TYX и TLT составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и TLT
С начала года, ^TYX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и TLT
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и TLT
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.