Сравнение ^TYX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или TLT.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и TLT
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.24% против -0.37% соответственно.
^TYX
15.00%
2.87%
0.92%
1.65%
15.49%
4.24%
TLT
-5.58%
-1.81%
1.13%
3.40%
-6.09%
-0.37%
Основные характеристики
| ^TYX | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 0.60 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 6.30% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 14.73% |
| Макс. просадка | -88.52% | -48.35% |
| Текущая просадка | -43.35% | -41.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и TLT составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и TLT
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и TLT
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.