PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TYX и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^TYX с TLT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или TLT.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.37

TLT:

-0.13

Коэф-т Сортино

^TYX:

1.07

TLT:

0.07

Коэф-т Омега

^TYX:

1.12

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.24

TLT:

-0.01

Коэф-т Мартина

^TYX:

1.86

TLT:

-0.03

Индекс Язвы

^TYX:

6.58%

TLT:

8.44%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.14%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

^TYX:

-38.78%

TLT:

-43.34%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.85% против -0.67% соответственно.

^TYX

С начала года

4.37%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

14.54%

1 год

7.37%

3 года

17.06%

5 лет

26.35%

10 лет

4.85%

TLT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-1.91%

3 года

-6.62%

5 лет

-9.39%

10 лет

-0.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TLT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TLT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...