PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с TLT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или TLT.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и TLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.69%
132.36%
^TYX
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.15

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.36

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

^TYX:

1.04

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.06

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.37

TLT:

0.53

Индекс Язвы

^TYX:

7.76%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

^TYX:

-41.93%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.76% против -1.03% соответственно.

^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

5.31%

1 год

-1.70%

5 лет

31.38%

10 лет

5.76%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.15
TLT: 0.12
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.36
TLT: 0.26
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.04
TLT: 1.03
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: 0.10
TLT: 0.04
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TYX: 0.37
TLT: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.12
^TYX
TLT

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TLT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.75%
-41.08%
^TYX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TLT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
5.99%
^TYX
TLT